Kaple sv. Anny, zakrytá mladšími stavbami, je nestarším objektem zdejšího areálu. Jako rodinnou hrobku ji pro sebe a svou rodinu nechal v letech 1644-1663 vystavět Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský. Kromě Julia Jindřicha, který zemřel již v roce 1665, byli v kapli pohřbeni další členové Sasko-Lauenburských a později také Baden-Badenských.

Členové obou rodů byli pohřbeni v nákladných umělecky hodnotných cínových rakvích, které v té době bývaly doplněny pohřebními portréty, smutečními korouhvemi či štíty a dalšími předměty, které byly v průběhu let ztraceny. Žalostný stav kaple na sklonku XIX. století stvrzuje rozhodnutí Sester křesťanské lásky uložit ostatky členů obou zde pochovaných rodů na novém místě mimo kapli.

Pohled na jednu z prvních raně barokních centrál u nás, postavené na půdorysu oktogonu, byl nedlouho po jejím vzniku zakryt sousedícím kostelem Zvěstování Panny Marie a s ním spojenou piaristickou kolejí, co bylo důvodem  dodatečného navýšení kaple.

Bohatá výzdoba kaple byla v průběhu staletí zničena a jen sama stavba zrekonstruovaná na počátku XXI. století je důkazem významu obou šlechtických rodů.