Posvátný okrsek začal vznikat v době, kdy ostrovské panství získal vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, který zde v Ostrově – ve svém rezidenčním městě rozvíjel rozsáhlou stavební činnost. Výstavba Posvátného okrsku byla systematická a trvala několik desítek let. Přesně od roku 1644 do roku 1710.
První stavbou Posvátného okrsku byla pohřební kaple sv. Anny. Základní kámen položil roku 1644 sám vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský. Dostavěna byla v roce 1663. Julius Jindřich budoval kapli jako rodové mauzoleum. Dva roky po jejím dostavění byl zde, jako první z rodiny, také pochován. V roce 1668 zde pochovali i jeho ženu, Annu Magdalénu Sasko-Lauenburskou.
Kaple je postavena na půdorysu osmiúhelníku a patří v Čechách k nejstarší centrální raně barokní kapli. Typologicky navazuje na díla italské renesance a manýrismu. Samotná dvouprostorová hrobka je uložena pod kaplí. V kapli se nachází expozice věnovaná majitelům ostrovského panství v barokním období – vévodům Sasko-Lauenburským a markrabatům bádenským.
